Deberías elegir… la puerta #2.
Al principio, cada puerta tiene exáctamente un tercio de posibilidades (33%) de que tenga escondido el coche. Si eleges la puerta #1, aceptas que hay un 66% de que el coche realmente esté en la puerta #2 o #3.
Cuando se te revela lo que hay en la puerta #3, el presentador lo que ha hecho realmente es quitarte esa puerta de esa posibilidad, con lo que ese 66% de posibilidades ahora recaen entéramente sobre la puerta #2.
Si piensas en el universo de posibilidades, verás que en el 66% de los casos eliges de primeras una cabra, y el presentador te dice de alguna forma dónde está el coche porque te suele abrir una puerta con una cabra. Sólo en un 33% de los casos elegirás directamente la puerta que contenga el coche, donde, por lo tanto, cambiar de opción es una mala idea.